PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BHYB с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BHYB и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYB показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у USNZ с доходностью 11.25%.


BHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYB и USNZ


2026 (YTD)202520242023
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
1.84%8.90%6.44%8.23%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
11.25%17.76%21.96%18.00%

Correlation

The correlation between BHYB and USNZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between BHYB and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Доходность на риск

BHYB vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 7777
Ранг коэф-та Мартина

USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYB c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BHYBUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.63

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

11.60

+3.14

BHYB vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNZ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BHYBUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

1.22

+0.90

Просадки

Сравнение просадок BHYB и USNZ

Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и USNZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BHYBUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-19.16%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-11.07%

+8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.38%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-3.31%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.51%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и USNZ

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.02%, в то время как у Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BHYBUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

3.30%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

10.13%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

13.01%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

16.62%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

16.62%

-11.92%

Сравнение комиссий BHYB и USNZ

BHYB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и USNZ

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности USNZ в 0.93%


ПозицияTTM2025202420232022
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
6.32%6.57%7.04%0.75%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы


BHYB and USNZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs USNZ's -19.16%.

On 1-year performance, USNZ leads with 29.01% vs 7.27% for BHYB. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNZ has performed better with a 29.01% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.

BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.93% for USNZ.

BHYB is categorized as High Yield Bonds, while USNZ is Large Cap Blend Equities. BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.10% for USNZ.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYB и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор