Сравнение BHYB с CA
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BHYB returned 7.27% vs 6.26% for CA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 0.24% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Correlation
The correlation between BHYB and CA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. CA — Ранг доходности на риск
BHYB
CA
Сравнение BHYB c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.45 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 9.22 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.67 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и CA
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -5.24% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -2.57% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.75% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.27% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.68% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и CA
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.30% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.82% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 2.64% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.98% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.98% | +0.72% |
Сравнение комиссий BHYB и CA
BHYB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и CA
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and CA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHYB has higher volatility (1.02%) compared to CA (0.30%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, BHYB leads with 7.27% vs 6.26% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BHYB has performed better with a 7.27% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 2.96% for CA.
BHYB is categorized as High Yield Bonds, while CA is Municipal Bonds. BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.07% for CA.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор