Сравнение BHYB.AX с A200.AX
BHYB.AX (BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - BHYB.AX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Australian Banking Preferred Shares Index, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BHYB.AX returned 3.41%/yr vs 6.97%/yr for A200.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BHYB.AX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.
Доходность
Сравнение доходности BHYB.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB.AX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.
BHYB.AX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 1.65% | 3.04% | 5.62% | 2.68% | 1.66% | 3.18% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 9.16% |
Correlation
The correlation between BHYB.AX and A200.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
BHYB.AX
A200.AX
Сравнение BHYB.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYB.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.52 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 1.22 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYB.AX и A200.AX
Максимальная просадка BHYB.AX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -35.55% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -8.40% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -13.22% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.16% | -14.79% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.22% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.25% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.63% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB.AX и A200.AX
Текущая волатильность для BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) составляет 0.72%, в то время как у Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что BHYB.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.36% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 9.73% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 11.97% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 12.62% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 15.17% | -11.86% |
Сравнение комиссий BHYB.AX и A200.AX
BHYB.AX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB.AX и A200.AX
Дивидендная доходность BHYB.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности A200.AX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 3.33% | 3.69% | 4.34% | 4.44% | 2.79% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB.AX and A200.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BHYB.AX.
BHYB.AX tracks Solactive Australian Banking Preferred Shares Index, while A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.35% for BHYB.AX and 0.04% for A200.AX.
Подберите оптимальное распределение для BHYB.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор