Сравнение BHYB.AX с QOZ.AX
BHYB.AX (BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - BHYB.AX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Australian Banking Preferred Shares Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BHYB.AX returned 3.41%/yr vs 8.31%/yr for QOZ.AX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BHYB.AX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности BHYB.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB.AX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 4.61%.
BHYB.AX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам BHYB.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 1.65% | 3.04% | 5.62% | 2.68% | 1.66% | 3.18% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 7.46% |
Correlation
The correlation between BHYB.AX and QOZ.AX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
BHYB.AX
QOZ.AX
Сравнение BHYB.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYB.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.63 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.10 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYB.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка BHYB.AX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -37.05% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -8.60% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -13.67% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.16% | -14.87% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.86% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.61% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.45% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB.AX и QOZ.AX
Текущая волатильность для BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) составляет 0.72%, в то время как у BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что BHYB.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.54% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 9.40% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 11.90% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 12.87% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 14.68% | -11.37% |
Сравнение комиссий BHYB.AX и QOZ.AX
BHYB.AX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB.AX и QOZ.AX
Дивидендная доходность BHYB.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности QOZ.AX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 3.33% | 3.69% | 4.34% | 4.44% | 2.79% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB.AX and QOZ.AX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHYB.AX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHYB.AX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QOZ.AX.
BHYB.AX is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. BHYB.AX tracks Solactive Australian Banking Preferred Shares Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.35% for BHYB.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для BHYB.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор