Сравнение BHMG.L с WLDS.L
BHMG.L (BH Macro Limited) is a stock, while WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Over the past 5 years, BHMG.L returned 5.08%/yr vs 7.97%/yr for WLDS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и WLDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BHMG.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHMG.L показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 13.19%.
BHMG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 8.30%
WLDS.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHMG.L и WLDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 7.89% | -1.72% | 10.63% | -18.26% | 20.05% | 6.25% | 34.87% | 10.36% | 18.78% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.19% | 11.75% | 8.63% | 11.26% | -8.89% | 16.71% | 12.54% | 20.41% | -31.05% |
Correlation
The correlation between BHMG.L and WLDS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHMG.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск
BHMG.L
WLDS.L
Сравнение BHMG.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHMG.L | WLDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.05 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 15.28 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHMG.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.50 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и WLDS.L
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и WLDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHMG.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -43.18% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -7.86% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -21.53% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -21.53% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -1.29% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -12.31% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.09% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и WLDS.L
BH Macro Limited (BHMG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) имеют волатильность 3.69% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHMG.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.57% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.49% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 12.72% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.28% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 22.47% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и WLDS.L
Ни BHMG.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BHMG.L and WLDS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHMG.L и WLDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор