PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHCHX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHCHX с FBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Health Care Fund (BHCHX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX).

BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г.. FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHCHX и FBTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.97%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		2.24%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 2.24%.

BHCHX

1 день
3.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

FBTAX

1 день
5.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.24%
6 месяцев
15.54%
1 год
55.40%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с XLV
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с IBBFBTAX с VOOFBTAX с FSHCXFBTAX с VGT

Сравнение комиссий BHCHX и FBTAX

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
BHCHX
Baron Health Care Fund

Доходность на риск

BHCHX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHCHXFBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.94

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.53

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

3.16

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

12.63

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHCHX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHCHXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.94

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между BHCHX и FBTAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и FBTAX

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.42%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и FBTAX

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и FBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHCHXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-63.55%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.60%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-36.51%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-2.54%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-21.34%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.71%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и FBTAX

Текущая волатильность для Baron Health Care Fund (BHCHX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHCHXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.36%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

17.00%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

26.00%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

23.32%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

24.59%

-4.82%