PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHBFX и AVERX

2026 (YTD)2025
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%10.77%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHXBHBFX с MBOAXBHBFX с MMDAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий BHBFX и AVERX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
BHBFX
Madison Dividend Income Fund

Доходность на риск

BHBFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.17

-0.41

Корреляция

Корреляция между BHBFX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и AVERX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и AVERX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-11.33%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.66%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.39%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

19.13%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

19.13%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.13%

-1.81%