Сравнение BGX с SNOIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.16%/yr vs 10.22%/yr for SNOIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.41%/yr for SNOIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и SNOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у SNOIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям SNOIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.22% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.16%
SNOIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам BGX и SNOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.51% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
SNOIX Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund | 9.22% | 20.66% | 5.17% | 10.84% | -3.10% | 26.26% | 1.44% | 22.44% | -11.25% | 12.80% |
Correlation
The correlation between BGX and SNOIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск
BGX
SNOIX
Сравнение BGX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | SNOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.93 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 19.76 | -20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | SNOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.30 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BGX и SNOIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и SNOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | SNOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -65.34% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -4.50% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -15.33% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -17.66% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -34.43% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -0.89% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -9.77% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.35% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и SNOIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | SNOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.80% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 7.97% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 11.60% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 15.05% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.52% | +1.02% |
Сравнение комиссий BGX и SNOIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SNOIX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и SNOIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности SNOIX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
SNOIX Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund | 6.33% | 6.91% | 5.10% | 2.29% | 7.07% | 8.98% | 1.86% | 1.95% | 2.06% | 4.80% | 0.36% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and SNOIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOIX has higher volatility (2.80%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs SNOIX's -65.34%.
SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и SNOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор