Сравнение BGX с QAMNX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, BGX returned 7.78%/yr vs 11.22%/yr for QAMNX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BGX charges 1.46%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.69%.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 1.97% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.69% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Correlation
The correlation between BGX and QAMNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
BGX
QAMNX
Сравнение BGX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.13 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.50 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и QAMNX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -17.97% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -4.16% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -4.16% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -0.37% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.07% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 1.90% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и QAMNX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.05%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.79% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 4.52% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 6.70% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.72% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.72% | +3.78% |
Сравнение комиссий BGX и QAMNX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и QAMNX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности QAMNX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.50% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and QAMNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAMNX has higher volatility (1.79%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs QAMNX's -17.97%.
QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор