PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с QAMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, BGX returned 10.10%/yr vs 11.66%/yr for QAMNX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 0.05%.

BGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-2.96%
3 года*
10.10%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.16%

QAMNX

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
3.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-4.51%2.09%19.83%18.92%-20.57%1.61%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		0.05%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between BGX and QAMNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BGBBGX с BIVIXBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

BGX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.50

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.79

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.80

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

1.84

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.50

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BGX и QAMNX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-17.97%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-4.16%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-4.16%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-1.98%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.15%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.81%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и QAMNX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.22%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.11%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

6.61%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

13.86%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

13.86%

+3.68%

Сравнение комиссий BGX и QAMNX

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и QAMNX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности QAMNX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.53%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGX and QAMNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAMNX has higher volatility (2.22%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs QAMNX's -17.97%.

QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор