PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGX.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX.L с PRIE.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGX.L (Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - BGX.L tracks the SOFIX Index while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BGX.L returned 12.31%/yr vs 10.59%/yr for PRIE.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGX.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BGX.L торгуется в EUR, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGX.L показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 11.18%.

BGX.L

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
-11.20%
С начала года
5.91%
1 год
17.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
-0.24%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
6.85%
С начала года
11.18%
1 год
22.38%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGX.L
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF		5.91%26.55%14.63%18.28%-9.77%33.45%-18.72%-8.22%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		11.18%19.54%8.79%15.79%-8.59%25.03%-3.56%5.10%

Correlation

The correlation between BGX.L and PRIE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.09

The correlation between BGX.L and PRIE.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с BGX.L:
BGX.L с CEUR.LBGX.L с CMB1.LBGX.L с CS1.LBGX.L с FLXD.LBGX.L с FRXD.LBGX.L с HDEU.LBGX.L с IEVL.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

BGX.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX.L
Ранг доходности на риск BGX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGX.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.76

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.49

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.34

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

8.99

-6.92

BGX.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGX.L и PRIE.L

Максимальная просадка BGX.L за все время составила -36.41%, примерно равная максимальной просадке PRIE.L в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGX.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.41%

-36.11%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-9.54%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.26%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-19.61%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-1.67%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-5.69%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.48%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX.L и PRIE.L

Текущая волатильность для Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L) составляет 1.98%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BGX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGX.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.33%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.65%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

12.69%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.39%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.23%

-2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX.L и PRIE.L

BGX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BGX.L
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

BGX.L and PRIE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGX.L tracks SOFIX Index, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Expat and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор