- Эмитент
- Expat
- Дата выпуска
- 19 авг. 2016 г.
- Регион
- Europe (Bulgaria)
- Категория
- Europe Equities, Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SOFIX Index
- Страна регистрации
- Bulgaria
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGX.L
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции BGX.L — €1. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции BGX.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,787.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L) показал доход в 5.91% с начала года и 17.54% за последние 12 месяцев.
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- 5.91%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.90%
Доходность BGX.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BGX.L закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 16 янв. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 13 мая 2020 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.41% | -6.03% | -7.52% | 0.21% | 1.67% | 0.96% | -0.78% | 5.91% | |||||
| 2025 | -1.33% | 0.95% | 0.29% | -2.98% | 14.08% | 1.91% | 1.49% | 4.31% | -0.96% | -2.00% | 2.24% | 6.91% | 26.55% |
| 2024 | 5.82% | 0.48% | 3.14% | -0.75% | 4.86% | -1.52% | 2.36% | -1.09% | -1.03% | -1.02% | -1.49% | 4.40% | 14.63% |
| 2023 | 1.04% | 2.64% | -3.13% | -1.42% | 8.76% | 0.01% | 1.88% | 10.81% | -0.16% | -1.11% | -1.68% | 0.20% | 18.28% |
| 2022 | -3.39% | -3.98% | 5.44% | -2.06% | -0.04% | -1.87% | -1.82% | 1.96% | -5.41% | -0.89% | 1.27% | 1.04% | -9.77% |
| 2021 | 10.65% | -0.47% | 0.00% | 3.66% | 1.16% | 4.52% | 2.55% | -0.91% | 1.70% | -1.43% | 6.85% | 1.55% | 33.45% |
Метрики бенчмарка
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF has an annualized alpha of 6.75%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.93%) than losses (8.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.75%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.93%
- Участие в снижении
- 8.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGX.L имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.96 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 10.94 | -8.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF показал максимальную просадку в 36.41%, зарегистрированную 5 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.
Текущая просадка Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF составляет 13.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.41%окт. 2020 г. | 2y 4d | 3y 3mo | 5y 3moокт. 2018 г. - янв. 2024 г. | — |
-16.13%апр. 2026 г. | 2mo 8d | — | 5mo 19dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-8.28%апр. 2025 г. | 10mo 20d | 1mo 5d | 11mo 25dмай 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.27%окт. 2025 г. | 1mo 22d | 1mo 5d | 2mo 27dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.91%апр. 2024 г. | 20d | 29d | 1mo 19dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BGX.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.41% | -50.84% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -7.57% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -23.99% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -23.99% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -0.80% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.77% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.04% | +6.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGX.L
Добавьте Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGX.L