Сравнение BGT с XPTFX
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, BGT returned 6.52%/yr vs 6.46%/yr for XPTFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.
Доходность
Сравнение доходности BGT и XPTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 3.23%.
BGT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.36%
XPTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGT и XPTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.21% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 0.62% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 3.23% | 7.47% | 8.62% | 8.55% | 3.74% | 1.91% | 2.18% | 4.70% | 4.47% | -0.10% |
Correlation
The correlation between BGT and XPTFX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. XPTFX — Ранг доходности на риск
BGT
XPTFX
Сравнение BGT c XPTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | XPTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 4.22 | -3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.81 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 11.98 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и XPTFX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и XPTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -2.95% | -55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -1.96% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -2.95% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -2.95% | -20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | 0.00% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -0.26% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 0.62% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и XPTFX
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.21% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 2.89% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 2.94% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 2.53% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 2.01% | +13.33% |
Сравнение комиссий BGT и XPTFX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и XPTFX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности XPTFX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.63% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 6.02% | 7.24% | 6.78% | 6.66% | 5.70% | 2.21% | 2.74% | 4.62% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and XPTFX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGT has higher volatility (1.42%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs XPTFX's -2.95%.
XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и XPTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор