PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGT с DSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGT с DSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and DSU (BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.) are both Bank Loan funds from BlackRock. Over the past 10 years, BGT returned 6.15%/yr vs 7.92%/yr for DSU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 2.47%/yr for DSU.

Доходность

Сравнение доходности BGT и DSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DSU с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям DSU по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.92% соответственно.

BGT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
-1.74%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.15%

DSU

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.06%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGT и DSU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		-0.68%-0.84%16.12%26.29%-16.57%25.89%-0.81%18.97%-11.95%3.91%
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		0.45%5.97%11.13%30.34%-15.51%19.36%1.60%23.84%-10.04%10.68%

Correlation

The correlation between BGT and DSU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Trust

BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.

Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с EFTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с CWBBGT с BIZD
Часто сравнивают с DSU:
DSU с HYTDSU с CCDDSU с GOFDSU с AIODSU с FLRTDSU с BCATDSU с FRA

Доходность на риск

BGT vs. DSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 22
Ранг коэф-та Мартина
DSU
Ранг доходности на риск DSU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGT c DSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGTDSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.50

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.81

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.57

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

2.10

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGT vs. DSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DSU равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGT и DSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGTDSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BGT и DSU

Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки DSU в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и DSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGTDSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-72.03%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-7.21%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-14.59%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-24.23%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-45.36%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-2.02%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-11.60%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.94%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BGT и DSU

BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) имеют волатильность 1.48% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGTDSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.19%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

8.11%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.74%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

15.91%

-0.57%

Сравнение комиссий BGT и DSU

BGT берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии DSU в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGT и DSU

Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности DSU в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.54%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		12.18%11.64%11.01%9.70%7.56%6.21%7.96%7.43%8.41%6.98%6.60%8.07%

Часто задаваемые вопросы

BGT and DSU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGT has higher volatility (1.48%) compared to DSU (1.41%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs DSU's -72.03%.

DSU currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGT и DSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор