Сравнение BGSIX с FDCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и FDCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и FDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -10.51% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 9.40% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции BGSIX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 20.45% против 21.61% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 20.45%
FDCPX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 74.26%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 21.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и FDCPX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.
Доходность на риск
BGSIX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск
BGSIX
FDCPX
Сравнение BGSIX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | FDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.58 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.38 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.85 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 23.39 | -20.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.58 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и FDCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и FDCPX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FDCPX в 13.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 13.59% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 13.15% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и FDCPX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и FDCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -81.96% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -14.36% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -35.29% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -35.29% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -9.09% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -26.23% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.98% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и FDCPX
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) составляет 9.62%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 11.19% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 18.17% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 28.72% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 22.00% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 21.59% | +3.96% |