PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 14.41% против 8.79% соответственно.

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGETX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий BGLTX и SSGLX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

BGLTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.76

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.37

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.35

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

9.17

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.76

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между BGLTX и SSGLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и SSGLX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и SSGLX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-35.88%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-11.22%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-30.08%

-40.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

-35.88%

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-9.15%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-8.32%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.87%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и SSGLX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

6.71%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

10.18%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

15.57%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

14.51%

+53.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

16.15%

+34.87%