Сравнение BGLTX с SSGLX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSGLX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам BGLTX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 13.59% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between BGLTX and SSGLX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between BGLTX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SSGLX
Сравнение BGLTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и SSGLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.78% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и SSGLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.07% | — |
Сравнение комиссий BGLTX и SSGLX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и SSGLX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.89% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and SSGLX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор