PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с WSHR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с WSHR.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO).

BGIE.TO и WSHR.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и WSHR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и WSHR.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%10.77%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у WSHR.NEO с доходностью 1.81%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и WSHR.NEO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WSHR.NEO в 0.56%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOWSHR.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.23

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.40

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.30

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

0.99

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. WSHR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа WSHR.NEO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и WSHR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOWSHR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.23

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и WSHR.NEO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и WSHR.NEO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности WSHR.NEO в 1.37%

TTM202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и WSHR.NEO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки WSHR.NEO в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и WSHR.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOWSHR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-20.86%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.72%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.82%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.87%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.96%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и WSHR.NEO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOWSHR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.92%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.01%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.21%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.18%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.18%

+4.09%