PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с CMGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с CMGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO).

BGIE.TO и CMGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и CMGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%14.12%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-0.22%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у CMGG.TO с доходностью -0.22%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

CMGG.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-1.50%
1 год
28.64%
3 года*
28.97%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNY

Сравнение комиссий BGIE.TO и CMGG.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOCMGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.47

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.04

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.90

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

7.67

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMGG.TO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOCMGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.78

+0.18

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и CMGG.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и CMGG.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и CMGG.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и CMGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOCMGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-29.00%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.15%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-29.00%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.45%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.17%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.83%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и CMGG.TO

Текущая волатильность для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) составляет 6.02%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOCMGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.94%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

12.22%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

19.58%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

18.13%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

18.41%

-3.14%