Сравнение BGHSX с RCRYX
BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) and RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, BGHSX returned 7.52%/yr vs 7.24%/yr for RCRYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGHSX charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for RCRYX.
Доходность
Сравнение доходности BGHSX и RCRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGHSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у RCRYX с доходностью 2.15%.
BGHSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCRYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам BGHSX и RCRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 0.45% | 5.55% | 9.90% | 13.21% | -10.23% | 1.12% |
RCRYX Pioneer Corporate High Yield Fund | 2.15% | 7.00% | 8.07% | 8.30% | -12.08% | 1.53% |
Correlation
The correlation between BGHSX and RCRYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between BGHSX and RCRYX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGHSX vs. RCRYX — Ранг доходности на риск
BGHSX
RCRYX
Сравнение BGHSX c RCRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGHSX | RCRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.86 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 15.67 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGHSX и RCRYX
Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки RCRYX в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и RCRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGHSX | RCRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -21.13% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.23% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -3.94% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.38% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.43% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.38% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGHSX и RCRYX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) имеют волатильность 0.65% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGHSX | RCRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.68% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 4.54% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.80% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.58% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.67% | -0.23% |
Сравнение комиссий BGHSX и RCRYX
BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RCRYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHSX и RCRYX
Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности RCRYX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 6.21% | 7.08% | 7.49% | 5.23% | 5.32% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCRYX Pioneer Corporate High Yield Fund | 5.71% | 5.39% | 5.13% | 3.95% | 4.45% | 4.71% | 4.76% | 4.51% | 4.44% | 5.01% | 6.44% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
BGHSX and RCRYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCRYX has higher volatility (0.68%) compared to BGHSX (0.65%). In terms of maximum drawdown, BGHSX dropped -14.30% vs RCRYX's -21.13%.
BGHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGHSX и RCRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор