PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с RPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.61%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		0.71%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции BGH превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 3.48% соответственно.

BGH

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-6.98%
1 год
1.48%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.24%

RPHIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.42%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с FOCIXBGH с PIAMXBGH с RCRYXBGH с SCFIXBGH с CPMPX
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSYAXRPHIX с VTIPRPHIX с FTECRPHIX с SPY

Сравнение комиссий BGH и RPHIX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund

Доходность на риск

BGH vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 55
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHRPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

4.37

-4.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

7.68

-7.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.91

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

10.98

-10.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

76.75

-76.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

4.37

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

3.56

-3.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

2.90

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.91

-2.51

Корреляция

Корреляция между BGH и RPHIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и RPHIX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности RPHIX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.50%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.11%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Просадки

Сравнение просадок BGH и RPHIX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и RPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-3.16%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-0.41%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-0.92%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-3.16%

-45.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-0.31%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-0.09%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

0.06%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и RPHIX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.40%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

0.70%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

1.02%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

1.27%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

1.20%

+14.73%