PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGETX с FAOIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BGETX returned 8.90%/yr vs 8.29%/yr for FAOIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGETX charges 0.60%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности BGETX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BGETX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.29% соответственно.

BGETX

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.73%
3 года*
8.80%
5 лет*
-3.11%
10 лет*
8.90%

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.92%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.36%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGETX и FAOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		0.57%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%

Correlation

The correlation between BGETX and FAOIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BGETX and FAOIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с MGGPXBGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGLTX
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAERXFAOIX с FAOAXFAOIX с RPICXFAOIX с BIGFXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

BGETX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGETXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.08

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.05

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.09

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-0.15

+1.15

BGETX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGETX и FAOIX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGETXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-59.86%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-7.28%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-13.98%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-36.33%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-36.33%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-5.85%

-17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-14.19%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.15%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и FAOIX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGETXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.00%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

3.63%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

8.77%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

16.73%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

16.38%

+7.56%

Сравнение комиссий BGETX и FAOIX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и FAOIX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.39%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%0.00%0.00%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BGETX and FAOIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGETX has higher volatility (7.28%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BGETX dropped -54.44% vs FAOIX's -59.86%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGETX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор