PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-7.68%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий BGELX и FQEMX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

BGELX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

3.07

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.44

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.47

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

13.65

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.07

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между BGELX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и FQEMX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и FQEMX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-34.46%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-18.93%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-16.40%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-11.08%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.81%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и FQEMX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) составляет 11.52%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что BGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

14.20%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

20.17%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

24.14%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

19.73%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

19.73%

+2.02%