PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEIX с FEGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGEIX (American Century Global Gold Fund) and FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, BGEIX returned 13.90%/yr vs 14.14%/yr for FEGIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BGEIX charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for FEGIX.

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGEIX имеют среднегодовую доходность 13.90%, а акции FEGIX немного впереди с 14.14%.

BGEIX

1 день
1.25%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.13%
6 месяцев
9.50%
1 год
65.37%
3 года*
44.25%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.90%

FEGIX

1 день
1.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.86%
1 год
58.98%
3 года*
38.13%
5 лет*
20.06%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEIX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		2.13%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		4.10%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Correlation

The correlation between BGEIX and FEGIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2003 г.

0.97

The correlation between BGEIX and FEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с IAUFEGIX с PCRIXFEGIX с FBGRXFEGIX с FEAMX

Доходность на риск

BGEIX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXFEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.54

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.90

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.21

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

5.75

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.54

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и FEGIX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и FEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEIXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-70.38%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-26.66%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.55%

-26.66%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-33.95%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-41.84%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.73%

-21.63%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-28.74%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

10.21%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и FEGIX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEIXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

11.68%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

32.27%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

38.44%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

28.77%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.25%

27.19%

+6.06%

Сравнение комиссий BGEIX и FEGIX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и FEGIX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FEGIX в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.83%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.15%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BGEIX and FEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGEIX has higher volatility (13.85%) compared to FEGIX (11.68%). In terms of maximum drawdown, BGEIX dropped -78.69% vs FEGIX's -70.38%.

FEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEIX и FEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор