PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с ACITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEIX с ACITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGEIX (American Century Global Gold Fund) and ACITX (American Century Inflation-Adjusted Bond Fund) are both mutual funds - BGEIX is a Precious Metals fund managed by American Century, while ACITX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, BGEIX returned 13.90%/yr vs 2.66%/yr for ACITX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BGEIX charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for ACITX.

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и ACITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ACITX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции ACITX по среднегодовой доходности: 13.90% против 2.66% соответственно.

BGEIX

1 день
1.25%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.13%
6 месяцев
9.50%
1 год
65.37%
3 года*
44.25%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.90%

ACITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.14%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEIX и ACITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		2.13%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
ACITX
American Century Inflation-Adjusted Bond Fund		1.70%6.68%1.68%3.17%-12.37%6.38%10.28%7.85%-1.21%4.47%

Correlation

The correlation between BGEIX and ACITX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 1997 г.

0.17

The correlation between BGEIX and ACITX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

American Century Inflation-Adjusted Bond Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO
Часто сравнивают с ACITX:
ACITX с VTIACITX с BPRIXACITX с VOOACITX с SPYACITX с VTAPXACITX с BNDACITX с BAGSX

Доходность на риск

BGEIX vs. ACITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ACITX
Ранг доходности на риск ACITX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACITX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACITX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACITX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACITX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACITX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c ACITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXACITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.57

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.41

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.47

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

7.88

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. ACITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACITX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и ACITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXACITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.15

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.76

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и ACITX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки ACITX в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и ACITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEIXACITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-15.50%

-63.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-2.05%

-28.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.55%

-5.08%

-25.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-15.50%

-31.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-15.50%

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.73%

-0.88%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-3.24%

-31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

0.64%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и ACITX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEIXACITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

0.85%

+13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

2.20%

+32.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

3.24%

+39.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

6.14%

+27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.25%

5.50%

+27.75%

Сравнение комиссий BGEIX и ACITX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACITX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и ACITX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ACITX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACITX
American Century Inflation-Adjusted Bond Fund		4.23%4.30%2.19%4.44%7.34%4.47%1.16%2.45%4.31%3.47%2.27%0.99%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.83%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGEIX and ACITX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (13.85%) compared to ACITX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BGEIX dropped -78.69% vs ACITX's -15.50%.

ACITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEIX и ACITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор