PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEEX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEEX с GQRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGEEX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности BGEEX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BGEEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6.78%
6 месяцев
8.44%
1 год
7.46%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEEX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.00%14.98%18.91%17.84%-17.58%18.28%21.51%13.65%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.78%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between BGEEX and GQRIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BGEEX and GQRIX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock GA Dynamic Equity Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BGEEX:
BGEEX с SPYBGEEX с GCCHXBGEEX с ARTHXBGEEX с FASGXBGEEX с LIVIXBGEEX с FGIAXBGEEX с ASFYX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

BGEEX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEEX
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEEX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BGEEX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEEXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок BGEEX и GQRIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEEXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGEEX и GQRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEEXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.25%

—

Сравнение комиссий BGEEX и GQRIX

BGEEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEEX и GQRIX

Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GQRIX в 7.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.68%0.68%2.04%1.00%0.72%9.29%0.88%1.62%3.18%2.71%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.44%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGEEX and GQRIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEEX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор