Сравнение BGCG с FPXI
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BGCG is actively managed, while FPXI is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -13.98%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам BGCG и FPXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | -10.22% |
Correlation
The correlation between BGCG and FPXI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. FPXI — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPXI
Сравнение BGCG c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | FPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и FPXI
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -55.78% | +50.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -19.12% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -20.12% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 29.09% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 22.90% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 21.74% | +3.85% |
Сравнение комиссий BGCG и FPXI
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FPXI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и FPXI
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.67% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and FPXI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
FPXI has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BGCG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.70% for FPXI.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор