PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с FHKCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и FHKCX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		8.35%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-14.65%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 8.35%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHKCX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.14%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.83%
1 год
46.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Сравнение комиссий BGCBX и FHKCX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
FHKCX
Fidelity China Region Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXFHKCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.06

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.62

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.94

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

11.28

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.06

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.40

-0.69

Корреляция

Корреляция между BGCBX и FHKCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и FHKCX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FHKCX в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.62%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и FHKCX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, примерно равная максимальной просадке FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и FHKCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-61.96%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-15.90%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-8.40%

-24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-20.37%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.15%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и FHKCX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.78%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.55%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

23.25%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

24.00%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

22.11%

+5.18%