Сравнение BGB с PSHNX
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BGB returned 4.83%/yr vs 4.83%/yr for PSHNX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности BGB и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у PSHNX с доходностью 2.22%.
BGB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.34%
PSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGB и PSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.64% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 1.71% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 2.22% | 7.72% | 7.19% | 8.72% | -2.26% | 3.43% | 0.88% | 7.40% | 0.61% | 0.65% |
Correlation
The correlation between BGB and PSHNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
BGB
PSHNX
Сравнение BGB c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | PSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.78 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.16 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 26.42 | -26.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и PSHNX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -14.53% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -1.14% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -2.83% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -6.02% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | 0.00% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -0.87% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 0.22% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и PSHNX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.23% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 1.47% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 1.86% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 2.65% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 3.14% | +12.93% |
Сравнение комиссий BGB и PSHNX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и PSHNX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности PSHNX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.45% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.06% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and PSHNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGB has higher volatility (0.81%) compared to PSHNX (0.23%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs PSHNX's -14.53%.
PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор