Сравнение BGAIX с GLOSX
BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGAIX returned 16.17%/yr vs 14.23%/yr for GLOSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for GLOSX.
Доходность
Сравнение доходности BGAIX и GLOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGAIX показывает доходность 13.30%, а GLOSX немного ниже – 12.65%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции GLOSX по среднегодовой доходности: 16.17% против 14.23% соответственно.
BGAIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 16.17%
GLOSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам BGAIX и GLOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 13.30% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 12.65% | 41.25% | 11.45% | 16.70% | -9.75% | 23.28% | 17.79% | 23.30% | -16.32% | 21.90% |
Correlation
The correlation between BGAIX and GLOSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between BGAIX and GLOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGAIX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск
BGAIX
GLOSX
Сравнение BGAIX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAIX | GLOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.50 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 13.79 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGAIX и GLOSX
Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и GLOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGAIX | GLOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -54.40% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -10.04% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -14.66% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -23.72% | -37.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.14% | -33.59% | -27.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -3.00% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -9.77% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.54% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGAIX и GLOSX
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGAIX | GLOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 5.42% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 11.30% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 14.07% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 15.70% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 16.80% | +10.06% |
Сравнение комиссий BGAIX и GLOSX
BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGAIX и GLOSX
Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GLOSX в 10.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 10.24% | 11.53% | 7.73% | 1.55% | 6.04% | 21.00% | 0.87% | 0.93% | 10.44% | 1.27% | 1.25% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
BGAIX and GLOSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (11.29%) compared to GLOSX (5.42%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs GLOSX's -54.40%.
GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGAIX и GLOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор