Сравнение BFJL с ZMAY
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 5.17% for ZMAY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 2.36%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.36% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BFJL and ZMAY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
BFJL
ZMAY
Сравнение BFJL c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.40 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 36.72 | -37.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и ZMAY
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -0.70% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -0.70% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -0.15% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -0.08% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 0.14% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и ZMAY
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.72% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 1.37% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 1.66% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 1.74% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 1.74% | +11.53% |
Сравнение комиссий BFJL и ZMAY
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и ZMAY
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and ZMAY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has higher volatility (2.86%) compared to ZMAY (0.72%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs ZMAY's -0.70%.
On 1-year performance, ZMAY leads with 5.17% vs -15.77% for BFJL. On fees, ZMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZMAY has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZMAY has performed better with a 5.17% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.79% for ZMAY.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор