Сравнение BFJL с CPSP
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
BFJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 2.96% |
Correlation
The correlation between BFJL and CPSP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. CPSP — Ранг доходности на риск
BFJL
CPSP
Сравнение BFJL c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 3.17 | -4.31 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и CPSP
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -1.73% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | 0.00% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -0.08% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 1.42% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 2.37% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 2.37% | +11.39% |
Сравнение комиссий BFJL и CPSP
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и CPSP
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and CPSP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for CPSP.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор