Сравнение BFGIX с CTIGX
BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BFGIX returned 11.95%/yr vs 9.79%/yr for CTIGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFGIX charges 1.05%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 26.92%.
BFGIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 21.85%
CTIGX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFGIX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 4.40% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 9.75% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.92% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between BFGIX and CTIGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BFGIX and CTIGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFGIX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
BFGIX
CTIGX
Сравнение BFGIX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFGIX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.66 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 17.68 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и CTIGX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFGIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -46.26% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.56% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -29.30% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -46.26% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -2.68% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -18.47% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.04% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и CTIGX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFGIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 10.77% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 22.01% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 27.81% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 27.29% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 29.23% | -5.02% |
Сравнение комиссий BFGIX и CTIGX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и CTIGX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFGIX and CTIGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (12.05%) compared to CTIGX (10.77%). In terms of maximum drawdown, BFGIX dropped -43.62% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFGIX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор