Сравнение BEX с PBD
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - BEX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. BEX is actively managed, while PBD is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for PBD.
Доходность
Сравнение доходности BEX и PBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBD
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 65.94%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -6.39%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам BEX и PBD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | -9.60% |
Correlation
The correlation between BEX and PBD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. PBD — Ранг доходности на риск
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBD
Сравнение BEX c PBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEX | PBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и PBD
Максимальная просадка BEX за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и PBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | PBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.06% | -78.60% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -46.21% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -53.36% | +31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и PBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | PBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.49% | 25.04% | +180.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.49% | 28.67% | +176.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.49% | 27.33% | +178.16% |
Сравнение комиссий BEX и PBD
BEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PBD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и PBD
BEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 1.56% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
BEX and PBD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
PBD has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for BEX.
BEX is categorized as Leveraged Equities, while PBD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for BEX and 0.75% for PBD.
Подберите оптимальное распределение для BEX и PBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор