PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		3.79%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции BESIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.40% соответственно.

BESIX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.74%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.70%
3 года*
14.17%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.19%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WBIGXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий BESIX и DEMIX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BESIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

3.11

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.29

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

4.81

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

18.57

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.11

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между BESIX и DEMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и DEMIX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.19%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BESIX и DEMIX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-63.15%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-20.32%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-43.95%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-46.29%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-19.53%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-18.54%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.26%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и DEMIX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) составляет 8.27%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что BESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

19.15%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

28.50%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

33.36%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

23.11%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

21.94%

-5.93%