PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEPC.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEPC.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEPC.TO (Brookfield Renewable Corporation) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 5 years, BEPC.TO returned 5.41%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEPC.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEPC.TO показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.

BEPC.TO

1 день
0.54%
1 месяц
8.95%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-1.69%
1 год
39.00%
3 года*
9.11%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEPC.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEPC.TO
Brookfield Renewable Corporation		4.44%38.64%9.60%7.21%-17.01%-35.49%94.67%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%17.32%

Correlation

The correlation between BEPC.TO and XEG.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г.

0.08

The correlation between BEPC.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Corporation

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с BEPC.TO:
BEPC.TO с BEP-UN.TOBEPC.TO с BAMBEPC.TO с FTSBEPC.TO с SHOP.TOBEPC.TO с INE.TOBEPC.TO с PWI.TOBEPC.TO с BIPC.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

BEPC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEPC.TO
Ранг доходности на риск BEPC.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEPC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEPC.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.27

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.81

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

6.68

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

19.94

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEPC.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEPC.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEPC.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.27

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BEPC.TO и XEG.TO

Максимальная просадка BEPC.TO за все время составила -57.96%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEPC.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.96%

-87.74%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.26%

-11.12%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.11%

-25.67%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

-28.42%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-3.38%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.30%

-29.18%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.72%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO) составляет 7.11%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BEPC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEPC.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.24%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

18.90%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

22.74%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

28.62%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

33.40%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность BEPC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEPC.TO
Brookfield Renewable Corporation		3.91%3.97%4.88%4.82%4.46%3.26%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

BEPC.TO and XEG.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEPC.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор