PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP-UN.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEP-UN.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, BEP-UN.TO returned 16.09%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEP-UN.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEP-UN.TO показывает доходность 40.29%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции BEP-UN.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.72% соответственно.

BEP-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
12.14%
С начала года
40.29%
6 месяцев
31.23%
1 год
63.87%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.61%
10 лет*
16.09%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEP-UN.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		40.29%20.19%-0.39%6.87%-21.24%-14.69%79.29%84.02%-12.10%18.79%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between BEP-UN.TO and XEG.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2001 г.

0.12

The correlation between BEP-UN.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с BEP-UN.TO:
BEP-UN.TO с BEPC.TOBEP-UN.TO с BIP-UN.TOBEP-UN.TO с BEPBEP-UN.TO с FTSBEP-UN.TO с BAM.TOBEP-UN.TO с AQN.TOBEP-UN.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

BEP-UN.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP-UN.TO
Ранг доходности на риск BEP-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP-UN.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEP-UN.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.27

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.81

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.68

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

19.94

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP-UN.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP-UN.TO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP-UN.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEP-UN.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.27

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.04

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.28

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BEP-UN.TO и XEG.TO

Максимальная просадка BEP-UN.TO за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP-UN.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEP-UN.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-87.74%

+37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-11.12%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.85%

-25.67%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-28.42%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-79.66%

+29.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.38%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-29.18%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.72%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP-UN.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) составляет 6.99%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BEP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEP-UN.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.24%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

18.90%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

22.74%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

28.62%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

33.40%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP-UN.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность BEP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		4.18%5.59%6.03%5.39%5.19%3.73%3.29%5.95%9.66%7.44%7.78%7.97%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

BEP-UN.TO and XEG.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEP-UN.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор