Сравнение BENJ с NVIR
BENJ (Horizon Landmark ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BENJ returned 3.78% vs 37.51% for NVIR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 22.82%.
BENJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.46% | 3.75% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.82% | 2.83% |
Correlation
The correlation between BENJ and NVIR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. NVIR — Ранг доходности на риск
BENJ
NVIR
Сравнение BENJ c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BENJ | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.95 | 1.41 | +3.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 5.36 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.83 | 15.46 | +30.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BENJ | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 2.37 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.41 | 0.91 | +5.50 |
Просадки
Сравнение просадок BENJ и NVIR
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -22.47% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -7.04% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.57% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.58% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.43% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и NVIR
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.07%, в то время как у Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 5.80% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 12.21% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 15.98% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 19.23% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 19.23% | -18.63% |
Сравнение комиссий BENJ и NVIR
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и NVIR
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and NVIR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVIR has higher volatility (5.80%) compared to BENJ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs NVIR's -22.47%.
On 1-year performance, NVIR leads with 37.51% vs 3.78% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 37.51% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while NVIR is Energy Equities. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.85% for NVIR.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор