Сравнение BENJ с MARB
BENJ (Horizon Landmark ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BENJ returned 3.87% vs 6.46% for MARB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BENJ charges 0.40%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BENJ показывает доходность 1.73%, а MARB немного выше – 1.77%.
BENJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.73% | 3.72% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 6.70% |
Correlation
The correlation between BENJ and MARB is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. MARB — Ранг доходности на риск
BENJ
MARB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BENJ c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.98 | 1.35 | +3.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 2.71 | +7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.01 | 22.44 | +24.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и MARB
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -11.99% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -2.43% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.39% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и MARB
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.12%, в то время как у First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.04% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 2.35% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 5.35% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 4.28% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 5.59% | -4.99% |
Сравнение комиссий BENJ и MARB
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и MARB
Ни BENJ, ни MARB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and MARB have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARB has higher volatility (1.04%) compared to BENJ (0.12%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, MARB leads with 6.46% vs 3.87% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.46% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 2.30% for MARB.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.76 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор