Сравнение BENJ с HELX
BENJ (Horizon Landmark ETF) and HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, BENJ returned 3.80% vs 37.35% for HELX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HELX.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и HELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у HELX с доходностью 4.36%.
BENJ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и HELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.67% | 3.72% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 4.36% | 20.12% |
Correlation
The correlation between BENJ and HELX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. HELX — Ранг доходности на риск
BENJ
HELX
Сравнение BENJ c HELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | HELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.86 | 1.29 | +3.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | 2.08 | +7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.08 | 5.28 | +40.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и HELX
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и HELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -58.75% | +58.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -18.01% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.51% | +34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -34.33% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 7.09% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и HELX
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.10%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 7.47% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 17.16% | -16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 21.62% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 24.19% | -23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 27.39% | -26.79% |
Сравнение комиссий BENJ и HELX
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и HELX
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.38% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and HELX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELX has higher volatility (7.47%) compared to BENJ (0.10%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs HELX's -58.75%.
On 1-year performance, HELX leads with 37.35% vs 3.80% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELX has performed better with a 37.35% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.
HELX has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while HELX is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Horizon and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.50% for HELX.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и HELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор