PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. BELT is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs 97.75% for TRFK. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BELT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности BELT и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и TRFK

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		17.00%12.42%-1.97%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%9.43%

Correlation

The correlation between BELT and TRFK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between BELT and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и TRFK

Секторы
BELT
TRFK

Технологии

33.0%
91.8%

Промышленность

27.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

BELT
33.0%
TRFK
91.8%

Промышленность

BELT
27.3%
TRFK
8.3%

Коммуникационные услуги

BELT
14.7%
TRFK

-

Финансовые услуги

BELT
12.9%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

BELT
10.9%
TRFK

-

Здравоохранение

BELT
0.4%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
TRFK

-

Энергетика

BELT
0.2%
TRFK

-

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
TRFK

-

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
TRFK

-

Недвижимость

BELT
0.1%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с ILCG
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

BELT vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELTTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.53

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.15

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.03

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

12.06

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELT vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELTTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.53

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.54

-0.88

Просадки

Сравнение просадок BELT и TRFK

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-29.06%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-19.56%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.99%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.04%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

8.13%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и TRFK

Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 4.72%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

10.70%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

21.98%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

27.82%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

28.94%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

28.94%

-7.74%

Сравнение комиссий BELT и TRFK

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и TRFK

BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BELT and TRFK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to BELT (4.72%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs TRFK's -29.06%.

On 1-year performance, TRFK leads with 97.75% vs 25.89% for BELT. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 97.75% return vs 25.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BELT.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор