Сравнение BEL.NS с NTRA
BEL.NS (Bharat Electronics Limited) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. BEL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BEL.NS returned 42.42%/yr vs 38.18%/yr for NTRA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEL.NS и NTRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BEL.NS торгуется в INR, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BEL.NS показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции NTRA по среднегодовой доходности: 42.42% против 38.18% соответственно.
BEL.NS
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 50.66%
- 5 лет*
- 54.90%
- 10 лет*
- 42.42%
NTRA
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 69.09%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение доходности по годам BEL.NS и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 2.16% | 37.39% | 60.76% | 87.62% | 51.76% | 90.05% | 31.14% | 33.04% | -49.68% | 77.96% |
NTRA Natera, Inc. | -2.00% | 51.65% | 160.37% | 57.01% | -52.36% | -4.29% | 202.83% | 147.45% | 69.34% | -28.00% |
Correlation
The correlation between BEL.NS and NTRA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEL.NS vs. NTRA — Ранг доходности на риск
BEL.NS
NTRA
Сравнение BEL.NS c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEL.NS | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.80 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 3.73 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEL.NS и NTRA
Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -65.63%, что меньше максимальной просадки NTRA в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEL.NS | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -76.63% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -24.26% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | -39.54% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -76.63% | +49.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.39% | -76.63% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -11.74% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -31.50% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 11.70% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEL.NS и NTRA
Текущая волатильность для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) составляет 4.98%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEL.NS | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 14.51% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 34.57% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 42.45% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 56.44% | -24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 60.39% | -19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEL.NS и NTRA
Дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 0.70% | 0.60% | 0.75% | 0.98% | 4.50% | 5.72% | 7.00% | 14.39% | 6.82% | 7.41% | 40.80% | 70.28% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEL.NS и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Electronics Limited и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEL.NS and NTRA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор