Сравнение BEG с SCDL
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while SCDL is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности BEG и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 552.25%, что значительно выше, чем у SCDL с доходностью 37.06%.
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | -0.36% |
Correlation
The correlation between BEG and SCDL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. SCDL — Ранг доходности на риск
BEG
SCDL
Сравнение BEG c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.77 | 0.53 | +24.24 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и SCDL
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -34.87% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -2.79% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -11.96% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и SCDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.85% | 21.66% | +192.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.85% | 29.02% | +184.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.85% | 28.89% | +184.96% |
Сравнение комиссий BEG и SCDL
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и SCDL
Ни BEG, ни SCDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and SCDL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
BEG and SCDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 0.95% for SCDL.
Подберите оптимальное распределение для BEG и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор