Сравнение BEG с FGRU
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while FGRU is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for FGRU.
Доходность
Сравнение доходности BEG и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -35.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 213.16% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -64.60% |
Correlation
The correlation between BEG and FGRU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEG c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и FGRU
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки FGRU в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -65.96% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -64.60% | +50.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -40.75% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.91% | 199.26% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.91% | 199.26% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.91% | 199.26% | +13.65% |
Сравнение комиссий BEG и FGRU
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и FGRU
Ни BEG, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and FGRU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
BEG and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.50% for FGRU.
Подберите оптимальное распределение для BEG и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор