Сравнение BEEM с FTCI
BEEM (Beam Global) and FTCI (FTC Solar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BEEM returned -46.23%/yr vs -45.87%/yr for FTCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEEM и FTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEM показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у FTCI с доходностью -52.06%.
BEEM
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -24.87%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -50.80%
- 5 лет*
- -46.23%
- 10 лет*
- -15.88%
FTCI
- 1 день
- -10.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -52.06%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEM и FTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEEM Beam Global | -5.33% | -52.68% | -55.29% | -59.42% | -6.08% | -46.74% |
FTCI FTC Solar, Inc. | -52.06% | 98.00% | -20.47% | -74.15% | -64.55% | -46.98% |
Correlation
The correlation between BEEM and FTCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BEEM:
$23.88M
FTCI:
$117.13M
BEEM:
-$1.62
FTCI:
-$2.47
BEEM:
0.84
FTCI:
0.89
BEEM:
$28.24M
FTCI:
$96.15M
BEEM:
$3.52M
FTCI:
$3.35M
BEEM:
-$13.13M
FTCI:
-$51.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEM vs. FTCI — Ранг доходности на риск
BEEM
FTCI
Сравнение BEEM c FTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Global (BEEM) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEM | FTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.37 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.78 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEM | FTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.41 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BEEM и FTCI
Максимальная просадка BEEM за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке FTCI в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEM и FTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEM | FTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -98.56% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.69% | -72.40% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -94.60% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.68% | -98.46% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.08% | -96.33% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -80.81% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.68% | 34.36% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEM и FTCI
Текущая волатильность для Beam Global (BEEM) составляет 24.19%, в то время как у FTC Solar, Inc. (FTCI) волатильность равна 49.70%. Это указывает на то, что BEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEM | FTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 49.70% | -25.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 82.83% | -25.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 109.47% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.68% | 118.13% | -33.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 117.76% | -27.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEM и FTCI
Ни BEEM, ни FTCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEEM и FTCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Global и FTC Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEEM and FTCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCI has higher volatility (49.70%) compared to BEEM (24.19%). In terms of maximum drawdown, BEEM dropped -98.17% vs FTCI's -98.56%.
FTCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEM и FTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор