PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BDYN is actively managed, while IVV is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

BDYN

1 день
-0.86%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и IVV

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		8.12%3.68%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%3.80%

Correlation

The correlation between BDYN and IVV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов BDYN и IVV

Секторы
BDYN
IVV

Технологии

30.5%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Промышленность

10.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Энергетика

5.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

BDYN
30.5%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

BDYN
11.6%
IVV
11.8%

Промышленность

BDYN
10.8%
IVV
8.3%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.0%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

BDYN
9.6%
IVV
10.1%

Здравоохранение

BDYN
9.3%
IVV
8.5%

Энергетика

BDYN
5.7%
IVV
3.5%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
IVV
4.9%

Коммунальные услуги

BDYN
2.5%
IVV
2.4%

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
IVV
1.8%

Недвижимость

BDYN
0.1%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с IBITBDYN с DRIVBDYN с BLCRBDYN с DGRO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

BDYN vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDYN vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDYNIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.45

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BDYN и IVV

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-55.25%

+44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.76%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-10.78%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.80%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.88%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.05%

-3.88%

Сравнение комиссий BDYN и IVV

BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и IVV

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.01%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BDYN and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.

BDYN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.06% for IVV.

BDYN is categorized as Global Equities, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор