PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с MAEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDMIX с MAEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX).

BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и MAEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDMIX и MAEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		4.32%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		-4.78%12.30%7.62%33.37%-20.23%20.72%21.90%32.76%-4.54%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, BDMIX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у MAEGX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BDMIX уступали акциям MAEGX по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.96% соответственно.

BDMIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.32%
6 месяцев
8.75%
1 год
17.17%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.29%

MAEGX

1 день
3.96%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.47%
1 год
13.95%
3 года*
9.49%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

BlackRock Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с CMNIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG
Часто сравнивают с MAEGX:
MAEGX с VOOMAEGX с CMGIXMAEGX с ARKKMAEGX с SCHGMAEGX с QQQMAEGX с BROIXMAEGX с CAEIX

Сравнение комиссий BDMIX и MAEGX

BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии MAEGX в 0.95%.

BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

BDMIX vs. MAEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAEGX
Ранг доходности на риск MAEGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c MAEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMIXMAEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.67

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

1.12

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.14

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.25

4.34

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMIX vs. MAEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MAEGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и MAEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMIXMAEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.67

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

0.35

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.58

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.48

+0.67

Корреляция

Корреляция между BDMIX и MAEGX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и MAEGX

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, тогда как MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.56%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.13%22.75%10.44%12.01%8.53%4.06%0.93%8.22%

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и MAEGX

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки MAEGX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и MAEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDMIXMAEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-48.71%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-12.69%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-31.26%

+23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

-31.93%

+22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-9.23%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.68%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.33%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и MAEGX

Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 1.72%, в то время как у BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDMIXMAEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

8.18%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

13.25%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

22.15%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

20.30%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

18.84%

-13.07%