PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDJ с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDJ с BCSKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) are both mutual funds - BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while BCSKX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, BDJ returned 7.74%/yr vs 11.08%/yr for BCSKX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.67%/yr for BCSKX.

Доходность

Сравнение доходности BDJ и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у BCSKX с доходностью 12.64%.

BDJ

1 день
-0.43%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.77%
3 года*
14.29%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.51%

BCSKX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.71%
С начала года
12.64%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.34%
3 года*
15.47%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDJ и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.80%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-14.47%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		12.64%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Correlation

The correlation between BDJ and BCSKX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.39

Over the past year, the correlation between BDJ and BCSKX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с EXGBDJ с VOOBDJ с SPHIXBDJ с CII
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с FIQRXBCSKX с FFGIXBCSKX с BRCYXBCSKX с PQCMXBCSKX с PCLPXBCSKX с ARCNX

Доходность на риск

BDJ vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDJ c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDJBCSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.86

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.42

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.07

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

12.40

-6.82

BDJ vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDJ и BCSKX

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и BCSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDJBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-30.34%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.97%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-10.51%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-22.34%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-8.97%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-6.56%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.23%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и BCSKX

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDJBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.86%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.13%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.84%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.75%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.04%

+3.37%

Сравнение комиссий BDJ и BCSKX

BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и BCSKX

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности BCSKX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.78%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.23%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%

Часто задаваемые вопросы

BDJ and BCSKX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSKX has higher volatility (3.86%) compared to BDJ (3.45%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs BCSKX's -30.34%.

BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDJ и BCSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор