PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDEC с BNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDEC с BNOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and BNOV (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds from Innovator - BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December while BNOV tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 10.04%/yr vs 8.66%/yr for BNOV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и BNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDEC показывает доходность 7.97%, а BNOV немного выше – 8.07%.

BDEC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.97%
1 год
17.77%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

BNOV

1 день
-0.41%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
7.11%
С начала года
8.07%
1 год
15.86%
3 года*
11.69%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDEC и BNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		7.97%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%1.55%
BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November		8.07%13.23%12.49%17.24%-9.63%10.61%11.82%1.58%

Correlation

The correlation between BDEC and BNOV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between BDEC and BNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDEC и BNOV

Секторы
BDEC
BNOV

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BDEC
38.4%
BNOV
38.4%

Финансовые услуги

BDEC
11.0%
BNOV
11.0%

Коммуникационные услуги

BDEC
10.8%
BNOV
10.8%

Потребительский циклический сектор

BDEC
10.0%
BNOV
10.0%

Здравоохранение

BDEC
8.4%
BNOV
8.4%

Промышленность

BDEC
7.9%
BNOV
7.9%

Потребительский защитный сектор

BDEC
4.6%
BNOV
4.6%

Энергетика

BDEC
3.2%
BNOV
3.2%

Коммунальные услуги

BDEC
2.1%
BNOV
2.1%

Недвижимость

BDEC
1.8%
BNOV
1.8%

Сырьевые материалы

BDEC
1.7%
BNOV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с MMAX
Часто сравнивают с BNOV:
BNOV с BFEBBNOV с BJANBNOV с BAUGBNOV с PDECBNOV с BJULBNOV с PJANBNOV с USO

Доходность на риск

BDEC vs. BNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BNOV
Ранг доходности на риск BNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNOV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c BNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDECBNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.80

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.59

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.42

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

11.01

+1.71

BDEC vs. BNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNOV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и BNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDEC и BNOV

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке BNOV в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и BNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDECBNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-24.66%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.57%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.70%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.27%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.41%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.89%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и BNOV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) составляет 2.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDECBNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.82%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

7.30%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

8.83%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

11.93%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

14.00%

+0.20%

Сравнение комиссий BDEC и BNOV

И BDEC, и BNOV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и BNOV

Ни BDEC, ни BNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BDEC and BNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNOV has higher volatility (2.82%) compared to BDEC (2.37%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs BNOV's -24.66%.

On 5-year performance, BDEC leads with 10.04% vs 8.66% for BNOV. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BDEC has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 10.04% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDEC and BNOV have the same expense ratio: 0.79% per year.

BDEC and BNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while BNOV tracks S&P 500 Price Return Index.

BDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDEC и BNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор