PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

BDCX и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%18.65%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий BDCX и XTAP

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

BDCX vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.16

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.79

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.45

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

9.90

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.16

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между BDCX и XTAP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и XTAP

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и XTAP

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCXXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-22.13%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-11.83%

-18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

0.00%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-3.57%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

1.73%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и XTAP

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCXXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

0.99%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

2.61%

+18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

14.34%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

14.60%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

14.60%

+12.03%