Сравнение BCUCY с UCG.MI
BCUCY (Brunello Cucinelli SpA ADR) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. BCUCY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, BCUCY returned 9.59%/yr vs 54.38%/yr for UCG.MI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCUCY и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCUCY торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCUCY показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 5.92%.
BCUCY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -14.19%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 71.97%
- 5 лет*
- 54.38%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение доходности по годам BCUCY и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | -18.37% | 7.17% | 13.09% | 35.15% | 2.92% | 55.41% | 25.75% | 1.77% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.90% | 119.14% | 59.45% | 101.10% | -1.91% | 65.45% | -29.00% | 17.66% |
Correlation
The correlation between BCUCY and UCG.MI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUCY vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
BCUCY
UCG.MI
Сравнение BCUCY c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUCY | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.49 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.19 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUCY | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.22 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.42 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.05 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BCUCY и UCG.MI
Максимальная просадка BCUCY за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUCY и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUCY | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -96.61% | +51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -26.80% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -26.80% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -50.47% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -40.09% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -78.32% | +61.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 9.52% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUCY и UCG.MI
Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что BCUCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUCY | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 7.40% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 26.19% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 32.65% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 37.98% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.27% | 41.56% | +10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUCY и UCG.MI
Дивидендная доходность BCUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности UCG.MI в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | 1.29% | 0.88% | 0.89% | 0.71% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.25% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCUCY и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunello Cucinelli SpA ADR и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCUCY and UCG.MI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCUCY и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор