PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с MCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSKX с MCSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) and MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) are both Commodities funds tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, from BlackRock and MFS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCSKX returned 11.85%/yr vs 11.45%/yr for MCSTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BCSKX charges 0.67%/yr vs 0.91%/yr for MCSTX.

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и MCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у MCSTX с доходностью 24.65%.

BCSKX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.65%
С начала года
20.85%
6 месяцев
22.51%
1 год
40.23%
3 года*
18.21%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

MCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.65%
6 месяцев
24.81%
1 год
39.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSKX и MCSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.85%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%1.77%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		24.65%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%

Correlation

The correlation between BCSKX and MCSTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.81

The correlation between BCSKX and MCSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с BRCYXBCSKX с FIQRXBCSKX с PQCMXBCSKX с ARCNXBCSKX с BRCAXBCSKX с FFGIX
Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAXMCSTX с DCMSXMCSTX с EIPCX

Доходность на риск

BCSKX vs. MCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c MCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXMCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.53

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.17

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

4.85

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.41

15.64

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. MCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSTX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и MCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXMCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и MCSTX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки MCSTX в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и MCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSKXMCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-37.67%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.17%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

-9.77%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-37.67%

+15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.02%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-17.49%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.53%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и MCSTX

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) имеют волатильность 4.28% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSKXMCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.54%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.70%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

34.69%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

29.99%

-14.95%

Сравнение комиссий BCSKX и MCSTX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MCSTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и MCSTX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MCSTX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.59%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.90%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSKX and MCSTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSTX has higher volatility (4.34%) compared to BCSKX (4.28%). In terms of maximum drawdown, BCSKX dropped -30.34% vs MCSTX's -37.67%.

BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSKX и MCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор